1931 m. Plocke (Lenkija) Jėzus pirmą kartą ses. Faustinai kalbėjo apie Gailestingumo šventės įsteigimą: Trokštu, kad būtų Gailestingumo šventė. Noriu, kad tas paveikslas, kurį nutapysi teptuku, būtų iškilmingai pašventintas pirmą sekmadienį po Velykų, ir tas sekmadienis turi būti Gailestingumo šventė (Dien. 49).

Kun. Mykolas Sopočka apie šį Jėzaus prašymą sužinojo iš ses. Faustinos jiems susitikus Vilniuje. Tuometinis Vilniaus arkivyskupas Romualdas Jalbžykovskis atsargiai žiūrėjo į ses. Faustinos patiriamus Jėzaus apsireiškimus ir nepritarė viešam nutapyto paveikslo gerbimui bei Gailestingumo šventei. Vis tik 1935 m. buvo gautas leidimas per Atvelykį naudoti nutapytą Dievo gailestingumo paveikslą, kaip iliustraciją kun. Mykolo Sopočkos pamokslui apie Dievo gailestingumą. Ses. Faustinos išpuoštas žolynais paveikslas buvo pakabintas Aušros Vartų koplyčios laiptų galerijos lange. Tai buvo pirmas viešas paveikslo gerbimas ir dar tuo metu nežinomo Gailestingumo sekmadienio šventimas. Šių pamaldų metu šv. Faustina patyrė regėjimą, kad virš Vilniaus pakilęs paveikslas sutraukė miestą uždengusius tinklus ir nubrėžė kryžiaus ženklą.

1946 m., Vilniaus arkivyskupui Mečislovui Reiniui leidus, šv. Jonų bažnyčioje švęstas pirmasis Gailestingumo sekmadienis. 2000 m. šv. Jonas Paulius II pirmąjį sekmadienį po Velykų oficialiai paskelbė Gailestingumo sekmadieniu.

Pirmojo sekmadienio po Velykų pasirikimas Gailestingumo šventei nurodo glaudų ryšį tarp velykinio Atpirkimo slėpinio ir Dievo gailestingumo. Šį ryšį pabrėžia ir Dievo Gailestingumo vainikėlio devyndienis, prasidedantis Didįjį penktadienį.
Trokštu – sakė Jėzus, – kad Gailestingumo šventė būtų prieglobstis ir užuovėja visoms sieloms, o ypač vargšams nusidėjėliams (Dien. 699). Sielos žūsta, nepaisant mano karčios kančios. Duodu joms paskutinį gelbėjimosi ratą, tai yra mano Gailestingumo šventę. Jei nepagarbins mano gailestingumo, pražus amžiams (Dien. 965)

Tą dieną yra atvertos mano gailestingumo gelmės, išlieju visą jūrą malonių sieloms, kurios prisiartins prie mano Gailestingumo šaltinio; […] tenebijo prie manęs prisiartinti jokia siela, nors jos nuodėmės būtų kaip purpuras (Dien. 699).

Norint patirti Dievo Gailestingumo malones reikia išpildyti Dievo Gailestingumo pamaldumo sąlygas (pasitikėjimas Dievu ir darbu, žodžiu ir malda išreikštas gailestingumas artimui), atlikti išpažintį arba būti malonės būsenoje ir priimti šventąją Komuniją.

Šiandien Gailestingumo savaitės metu Vilniuje Dievo Gailestingumo šventovėje meldžiasi daugybė piligrimų iš visos Lietuvos ir pasaulio. Gailestingumo sekmadienio šv. Mišios anglų kalba per EWTN televiziją transliuojamos į 80 pasaulio šalių. Gailestingumo sekmadienio išvakarėse Vilniuje vyksta ekumeninė Šviesos kelio procesija nuo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčios iki Dievo Gailestingumo šventovės primenanti, kad nepaisant visų Krikščionybės istorijoje atsiradusių skirtumų mus visus jungia Dievo gailestingumas ir troškimas jį patirti.